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ORIGEN
El origen de esta técnica se remonta a la década de 1940 y hace referencia al Casino de Monte Carlo, considerada tradicionalmente la capital “del azar”. En 1940, los matemáticos Neuman y Ulam aplicaron el método de simulación aleatoria al campo de experimentación de las armas nucleares. -
Stanislaw Ulam- Practica
Stanislaw Ulam explica cómo se le ocurrió la idea mientras jugaba un solitario durante una enfermedad en 1946. Advirtió que resulta mucho más simple tener una idea del resultado general del solitario haciendo pruebas múltiples con las cartas y contando las proporciones de los resultados que computar todas las posibilidades de combinación formalmente. -
HARRIS Y HERMAN KAHN - Trabajo sistematico
En la primera etapa de estas investigaciones, John von Neumann y Stanislaw Ulam refinaron esta ruleta y los métodos "de división" de tareas. Sin embargo, el desarrollo sistemático de estas ideas tuvo que esperar al trabajo de Harris y Herman Kahn en 1948. Aproximadamente en el mismo año, -
Ernico Fermi, Nicholas Metropolis - Método π en neutrones
Enrico Fermi, Nicholas Metropolis y Ulam obtuvieron estimadores para los valores característicos de la ecuación de Schrödinger para la captura de neutrones a nivel nuclear usando este método. -
Period: to
Definición.
El método de Montecarlo proporciona soluciones aproximadas a una gran variedad de problemas matemáticos posibilitando la realización de experimentos con muestreos de números pseudoaleatorios en una computadora. El método es aplicable a cualquier tipo de problema, ya sea estocástico o determinista.