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1500 BCE
Girolamo Cardano
Nació en milán, Italia
Fue un medico prestigiado
Aficionado a los juegos de azar en especial los dados, las cartas y el ajedrez. -
1545
Girolamo Cardano
Publico su libro “el gran arte” se centro en el álgebra.
Propone la solución a polinomios de 2do y 3er grado -
1564
Galileo
Su escrito de “jugando con los dados” analiza la frecuencia de diferentes combinaciones y posibles resultados al tirar los dados. -
Girolamo Cardano
Cardano propone al riesgo como la probabilidad de frecuencia relativa de eventos aleatorios, es decir los resultados futuros que se mide en grado de incertidumbre. -
Blas Pascal
Aplico conceptos geométricos a la teoría de la probabilidad. Mediante el triangulo de pascal es posible analizar las probabilidades de un evento. -
Pierre de Fermat
Utilizo conceptos algebraicos para proponer un método sistemático para medir la probabilidad. -
Chevalier de Mere
Fue académico francés intuitivo y filosofo para proponer un método sistemático para medir la probabilidad. -
Abraham de Moivre
Abraham propuso la distribución de campana (estructura de la distribución de probabilidad normal) y el concepto de desviación estándar. -
Daniel Bernoulli
Daniel Bernoulli definió la teoría de juegos e investigación de operaciones que es el proceso sistemático para la toma de decisiones ,basado en probabilidades. -
Daniel Bernoulli
Propuso la idea que el grado de satisfacción que resulta de un aumento de riqueza es inversamente proporcional a la cantidad de bienes con los que se cuenta. -
Thomas Bayes
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Harry Markowitz
Harry Markowitz desarrollo la teoría de portafolios este decía que a medida que se añaden activos a la cartera el riesgo disminuye por la diversificación. -
Harry Markowitz
También propuso el concepto de covarianza y correlación, es decir, en medida en que tienen estos activos negativamente correlacionados entre si el riesgo de mercado de una cartera de activos disminuye. -
Instrumentos financieros
nuevos instrumentos financieros como el tipo de cambio, tasa de interés, productos derivados que son los contratos a futuros, opciones y swaps. -
Fisher Black y Myron Scholes
Ellos proponen la formula para evaluar el precio de las opciones financieras.